NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN TRONG CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM


MỤCLỤC
Lời cam đoan
Mục lục
Danh mục các từ viết tắt
Danh mục bảng biểu Trang
Mở đầu……………………………………………………………………………. 1
Chương 1 TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO KINH DOANH VÀ
QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN TRONG NGÂN
HÀNG THƯƠNG MẠI ……………………………………………………. 3
1.1 Tổng quan về ngân hàng thương mại ……………………………….. 3
1.1.1 Khái niệm………………………………………………………………………… 3
1.1.2 Chức năng của ngân hàng thương mại…………………………………. 4
1.2 Quản trị rủi ro trong kinh doanh ngân hàng …………………….. 4
1.2.1 Khái niệm về rủi ro……………………………………………………………. 4
1.2.2 Rủi ro trong kinh doanh ngân hàng……………………………………… 5
1.2.3 Quản trị rủi ro trong kinh doanh ngân hàng………………………….. 6
1.2.4 Nguyên nhân dẫn đến rủi ro trong kinh doanh ngân hàng………. 7
1.2.5 Ảnh hưởng của rủi ro đến hoạt động kinh doanh của ngân hàng
và nền kinh tế -xã hội………………………………………………………… 8
1.3 Quản trị rủi ro thanh khoản …………………………………………….. 9
1.3.1 Khái niệm về thanh khoản và rủi ro thanh khoản…………………… 9
1.3.2 Nội dung quản trị rủi ro thanh khoản…………………………………… 13
1.3.3 Các nguyên nhân dẫn đến rủi ro thanh khoản……………………….. 10
1.3.4 Cung và cầu về thanh khoản……………………………………………….. 11
1.3.5 Đánh giá trạng thái thanh khoản………………………………………….. 12
1.3.6 Chiến lược quản trị thanh khoản…………………………………………. 12
1.3.6.1 Đường lối chung về quản trị thanh khoản…………………………….. 12
1.3.6.2 Các chiến lược quản trị thanh khoản…………………………………… 13
1.3.7 Các phương pháp quản lý rủi ro thanh khoản………………………… 17

1.3.7.1 Duy trì một tỷ lệ hợp lý giữa vốn dùng cho dự trữ và vốn dùng
cho kinh doanh…………………………………………………………………. 17
1.3.7.2 Đảm bảo về tỷ lệ khả năng chi trả……………………………………….. 17
1.3.7.3 Sử dụng các phương pháp dự báo thanh khoản…………………….. 17
1.3.8 Các tiêu chuẩn cuối cùng cho việc đánh giá quản trị thanh
khoản………………………………………………………………………………. 21
1.4 Kiểm định các giả thiết về khả năng thanh khoản…………….. 22
1.4.1 Kiểm định về chỉ số trạng thái tiền mặt H3
……………………………. 23
1.4.2 Kiểm định về chỉ số năng lực cho vay H4
…………………………….. 24
1.4.3 Kiểm định về chỉ số dư nợ/tiền gửi khách hàng H5
………………… 24
1.4.4 Kiểm định về chỉ số chứng khoán thanh khoản H6
………………… 25
Kết luận Chương 1 ………………………………………………………….. 26
Chương 2 THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN
TRONG CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 27
2.1 Tổng quan về hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam ….. 27
2.1.1 Bức tranh tổng quan về hệ thống ngân hàng thương mại Việt
Nam………………………………………………………………………………… 27
2.1.2 Tác động của điều kiện kinh tế vĩ mô đến hoạt động của hệ
thống ngân hàng thương mại Việt Nam……………………………….. 31
2.2 Thực trạng quản trị rủiro thanh khoản trongcác ngân
hàng thương mại Việt Nam ………………………………………………. 33
2.2.1 Vốn điều lệ và hệ số CAR………………………………………………….. 35
2.2.2 Hệ số H
1và H
2
………………………………………………………………….. 38
2.2.3 Chỉ số trạng thái tiền mặt H
3
………………………………………………. 40
2.2.4 Chỉ số năng lực cho vay H
4
………………………………………………… 42
2.2.5 Chỉ số dư nợ/tiền gửi khách hàng H
5
……………………………………. 43
2.2.6 Chỉ số chứng khoán thanh khoản H
6
……………………………………. 45
2.2.7 Chỉ số trạng thái ròng đối với các TCTD H
7
…………………………. 46
2.2.8 Chỉ số (tiền mặt+tiền gửi tại các TCTD)/tiền gửi khách hàng H
8
47

2.3 Trường hợp Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
(BIDV)……………………………………………………………………………. 49
2.3.1 Quy định về hoạt động quản trị thanh khoản………………………… 49
2.3.2 Thanh khoản và quản trị thanh khoản tại BIDV…………………….. 52
Đánhgiáchung vềthanh khoảnvàquảntrịthanh khoản
củacácngân hàngthương mạiViệtNam ………………………….. 53
Kết luận Chương 2 ………………………………………………………….. 55
Chương 3 MỘT SỐ BIỆN PHÁPNHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ
QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN TRONGCÁC
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM ……………………… 56
3.1 Địnhhướng phát triển của ngành ngân hàng Việt Nam đến
năm 2010 và định hướng chiến lược đến năm 2020 …………… 56
3.1.1 Địnhhướngphát triển Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đến năm
2010 và định hướng chiến lược đến năm 2020……………………… 56
3.1.2 Địnhhướngphát triển các tổ chức tín dụng đến năm 2010 và
định hướng chiến lược đến năm 2020………………………………….. 57
3.2 Biện pháp nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro thanh khoản trong
các ngân hàng thương m ại Việt Nam ………………………………………. 58
3.2.1 Về phía Chính phủ…………………………………………………………….. 58
3.2.1.1 Một ngân hàng trung ương độc lập và đủ mạnh……………………. 58
3.2.1.2 Hoàn thiện hệ thống luật pháp đáp ứng yêu cầu hội nhập………. 59
3.2.1.3 Đẩy nhanh tiến độ cổ phần hoá các ngân hàng thương mại nhà
nước………………………………………………………………………………… 60
3.2.2 Về phíaNgân hàng Nhà nước…………………………………………….. 60
3.2.2.1 Thực thi chính sách tiền tệ linh hoạt và vừa đủ……………………… 60
3.2.2.2 Kiểm soát việc thành lập ngân hàng thương mại…………………… 61
3.2.2.3 Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác giám sát từ xa hoạt
động của các ngân hàng thương mại…………………………………… 62
3.2.3 Về phíacác ngân hàng thương mại……………………………………… 63

3.2.3.1 Đảm bảo vốn tự có ở mức cần thiết……………………………………… 63
3.2.3.2 Tăng cường công tác dự báo các điều kiện kinh tế vĩ mô……….. 64
3.2.3.3 Xây dựng cơ chế chuyển vốn nội bộ phù hợp………………………… 64
3.2.3.4 Đảm bảo tỷ lệ cân đối giữa tài sản “Có” -tài sản “Nợ”……….. 65
3.2.3.5 Gắn rủi ro thanh khoản với rủi ro thị trường trong quản trị …… 66
3.2.3.6 Xây dựng và hoàn thiện hệ thống đánh giá nội bộ…………………. 67
3.2.3.7 Thiết lập mô hình tổ chức phù hợp………………………………………. 68
3.2.3.8 Xây dựng đội ngũ nhân viên có trình độ, năng lực và đạo đức
nghề nghiệp……………………………………………………………………… 69
Kết luận ………………………………………………………………………….. 70
Tài liệu tham khảo
Phụ lục

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
ADB : Ngân hàng phát triển Châu Á.
BIDV : Ngân hàng Đầu tư và Phát triển ViệtNam.
DTBB : Dự trữ bắt buộc.
NHNN : Ngân hàng Nhà nước.
NHTM : Ngân hàng thương mại.
NHTMNN : Ngân hàng thương mại nhà nước.
NHTMCP : Ngân hàng thương mại cổ phần.
OECD : Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế.
TCTD : Tổ chức tín dụng.
WTO : Tổ chức thương mại thế giới.

DANH MỤCBẢNGBIỂU
Trang
Bảng 2.1:Tỷ lệ tăng trưởng tín dụng năm 2007 so với 2006 của 33
NHTM Việt Nam…………………………………………………………………………….. 34
Bảng 2.2:Vốn điều lệ và hệ số CAR…………………………………………………. 36
Bảng 2.3: Hệ số H
1và H
2
………………………………………………………………… 38
Bảng 2.4:Tiền gửi khách hàng; tiền gửi, vay từ TCTD khác; cho vay
khách hàng, sử dụng vốn khác của Đại Á, Gia Định, Kiên Long,
Trustbank năm 2007………………………………………………………………………… 39
Bảng 2.5:Chỉ số trạng thái tiền mặt………………………………………………….. 41
Bảng 2.6:Chỉ số năng lực cho vay ……………………………………………………. 43
Bảng 2.7:Chỉ số dư nợ/tiền gửi khách hàng………………………………………. 44
Bảng 2.8:Chỉ số chứng khoán thanh khoản……………………………………….. 45
Bảng 2.9:Chỉ số trạng thái ròng đối với các TCTD …………………………….. 46
Bảng 2.10:Chỉ số (tiền mặt + tiền gửi tại các TCTD)/tiền gửi khách hàng 48

MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài:
Thanh khoản và quản trị rủiro thanh khoản là yếu tố quyết định sự an toàn
trong hoạt động của bất kỳ ngân hàng thương mại nào. Trong thế giới ngày nay,
nhiều ngân hàng đang phải đối mặt với tình trạng căng thẳng thanh khoản(liquidity
strains), khi mà sự cạnh tranh khốc liệt về thu hút tiền gửi buộc các ngân hàng phải
tìm kiếm các nguồn tài trợ khác. Khả năng thanh khoản không hợp lý là dấu hiệu
đầu tiên của tình trạng bất ổn về tài chính. Cùng với sự phát triển của thị trường tài
chính, cơhội và rủi ro trong quản trị thanh khoản của các ngân hàng thương mại
cũng gia tăng tương ứng. Điều này cho thấy tầm quan trọng của việc kế hoạch được
nhu cầu thanh khoản bằngcácphương phápmang tính ổn định và chi phí thấp để tài
trợ cho hoạt động của các ngân hàng thương mại trong thế giới cạnh tranh ngày
càng gia tăng.
Với tốc độ tăng trưởng khá cao và vị thế ngày càng được khẳng định trên
trường quốc tế, Việt Nam đang là điểm đến của các dòng vốn đầu tư nước ngoài.
Đóng góp vào thành công đó, không thể không kể đến ngành ngân hàng, được xem
là“mạnh máu của nền kinh tế”. Tuy nhiên, với xu thế hội nhập ngày càng sâu rộng
vào nền kinh tế khu vực và thế giới, cùng với những gì đã diễn ra trên thị trường
tiền tệ Việt Nam những tháng cuối năm2007 và đầu năm2008 cho thấy vấn đề
thanh khoản và quản trị rủiro thanh khoản của các ngân hàng thương mại có ý
nghĩa cấp bách cả về lý luận và thực tiễn. Trên cơ sở vận dụng những lý thuyết
đượchọc trong chương trình đàotạobậc cao học – Trường đại học Kinh tế Thành
phố Hồ Chí Minh vào điều kiện Việt Nam, Luận văn này bàn về “Nâng cao hiệu
quả quản trị rủi ro thanh khoản trong các ngân hàng thương mại Việt Nam”.
2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:
Tổng quan về ngân hàngthương mại, quản trị rủi ro trong kinh doanh ngân
hàng và quản trị rủi ro thanh khoản; tính thanh khoảnvàquảntrịthanh khoản của
các ngân hàng thương mại Việt Nam; những tồn tại, hạn chế trong lĩnh vực này và

một số biệnpháp để nâng cao hiệu quả quản trị rủiro thanh khoản trong các ngân
hàng thương mại Việt Nam.
Phạm vi nghiên cứu: Đếncuốinăm 2008, có4 ngân hàngthương mạinhà
nước, 37ngân hàngthương mạicổphầntrong đó 3ngân hàngmới đượccấpgiấy
phépthànhlậpvàhoạt động, gồm: BảoViệt, Tiên Phong, Liên Việt. Nhưvậy, có
38/41ngân hàng đãhoạt động, cósốliệulịchsử; nhưng trong đó 4ngân hàng chưa
cung cấpbáocáothườngniên, báocáotàichínhtrên website củangân hàngmình:
Bắc Á, DầuKhíToànCầu, ĐệNhất, ViệtNam Thương Tín, nên họcviên không
thu thập đượcsốliệu. Tuy nhiên, cácngân hàngnàycóquy môkhông lớn, không
cósự khácbiệt đángkểnàoso vớicácngân hàng cònlại, do vậy, không ảnhhưởng
đếnkếtquảphân tích. Luậnvăn sẽkhảosát34/41ngân hàngthương mạinội địa,
không xétngân hàngliên doanh vàchi nhánhngân hàngnướcngoài.
3. Phương pháp nghiên cứu:
Luận văn sử dụng các phương pháp: mô tả – giải thích, so sánh -đối chiếu,
phân tích – tổng hợp, thốngkêmôtả, kiểm địnhgiảthiết…
4. Những kết quả đạt được của Luận văn:
Một là, phân tích nội dung cơ bản của quản trị rủi ro trong kinh doanh ngân
hàng và quản trị rủi ro thanh khoản.
Hai là, đánh giá tính thanh khoản và quản trị rủiro thanh khoản, tìm ra
những hạn chế, tồn tại và một số biệnpháp nhằm hoàn thiện hoạt động này trong
thời gian đến ở các ngân hàng thương mại Việt Nam.
5. Nội dung kết cấu của Luận văn:
Ngoài phần mở đầu, kết luận, thư mục, tài liệu tham khảo, Luận văn gồm3
chương.

About svktclub

svktclub nhận viết thuê luận văn,báo cáo,chuyên đề tốt nghiệp
Bài này đã được đăng trong Luận văn, chuyên đề, khóa luận và được gắn thẻ , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s